Сравнение GVAL с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
GVAL и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 5.70% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
GVAL
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.91%
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и EFAS
GVAL берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
GVAL vs. EFAS — Ранг доходности на риск
GVAL
EFAS
Сравнение GVAL c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 2.83 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.51 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.73 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 17.19 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.82 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и EFAS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и EFAS
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.06% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и EFAS
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -44.38% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.52% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -28.81% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -1.59% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -7.20% | -6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.28% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и EFAS
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.52% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 8.29% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 14.22% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.68% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.45% | +0.73% |