Сравнение EWP с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
EWP и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWP и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWP и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 1.91% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.92% против 15.87% соответственно.
EWP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 47.20%
- 3 года*
- 29.41%
- 5 лет*
- 18.37%
- 10 лет*
- 10.92%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWP и EPU
EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
EWP vs. EPU — Ранг доходности на риск
EWP
EPU
Сравнение EWP c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWP | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 3.07 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 3.41 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 4.44 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 18.15 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWP | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.07 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EWP и EPU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWP и EPU
Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.23% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок EWP и EPU
Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWP | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.19% | -60.62% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -20.85% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -35.59% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.36% | -50.97% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -11.91% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -18.90% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.11% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWP и EPU
Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 8.33%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWP | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 13.10% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 24.12% | -9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 29.37% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 25.09% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 23.63% | -1.42% |