PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с EPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 10.99%/yr vs 14.20%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EWP charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности EWP и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.99% против 14.20% соответственно.

EWP

1 день
-1.06%
1 месяц
3.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.73%
3 года*
30.89%
5 лет*
17.03%
10 лет*
10.99%

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.49%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between EWP and EPU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.48

The correlation between EWP and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и EPU

Секторы
EWP
EPU

Финансовые услуги

41.4%
28.8%

Коммунальные услуги

21.2%
2.8%

Промышленность

16.1%
2.8%

Энергетика

5.3%

-

Технологии

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.6%

Недвижимость

2.9%
3.2%

Здравоохранение

1.3%
1.2%

Сырьевые материалы

-

52.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

EWP
41.4%
EPU
28.8%

Коммунальные услуги

EWP
21.2%
EPU
2.8%

Промышленность

EWP
16.1%
EPU
2.8%

Энергетика

EWP
5.3%
EPU

-

Технологии

EWP
4.9%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

EWP
4.0%
EPU
4.1%

Коммуникационные услуги

EWP
2.9%
EPU
1.6%

Недвижимость

EWP
2.9%
EPU
3.2%

Здравоохранение

EWP
1.3%
EPU
1.2%

Сырьевые материалы

EWP

-

EPU
52.7%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

EPU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

EWP vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWPEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.71

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.13

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.82

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

11.49

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWP vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWPEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.71

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.45

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EWP и EPU

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-60.62%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-20.85%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-20.85%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-35.59%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-50.97%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-10.53%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-18.83%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

6.91%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и EPU

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 6.12%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

9.48%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

25.04%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

29.32%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

25.12%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

23.43%

-1.20%

Сравнение комиссий EWP и EPU

EWP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и EPU

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.15%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

EWP and EPU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.48%) compared to EWP (6.12%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.20% vs 10.99% for EWP. On fees, EWP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.20% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EWP has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.41% for EPU.

EWP is categorized as Europe Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. EWP tracks MSCI Spain Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор