PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с GVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. FDD is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.93%/yr vs 11.46%/yr for GVAL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности FDD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 16.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции GVAL немного впереди с 11.46%.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и GVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%

Correlation

The correlation between FDD and GVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.77

The correlation between FDD and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и GVAL

Секторы
FDD
GVAL

Финансовые услуги

52.0%
16.5%

Промышленность

13.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
2.7%

Энергетика

10.4%
7.8%

Коммунальные услуги

6.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.9%

Недвижимость

3.3%
6.9%

Сырьевые материалы

3.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.5%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

6.2%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
GVAL
16.5%

Промышленность

FDD
13.3%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
GVAL
2.7%

Энергетика

FDD
10.4%
GVAL
7.8%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
GVAL
4.0%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
GVAL
1.9%

Недвижимость

FDD
3.3%
GVAL
6.9%

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
GVAL
8.1%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
GVAL
4.5%

Здравоохранение

FDD

-

GVAL

-

Технологии

FDD

-

GVAL
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG

Доходность на риск

FDD vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.64

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.50

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.48

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

13.27

-1.39

FDD vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и GVAL

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-46.82%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.50%

+2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-15.72%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-30.83%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-46.82%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-13.85%

-21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и GVAL

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 5.91% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.00%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

13.40%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.18%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

18.56%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.20%

+0.96%

Сравнение комиссий FDD и GVAL

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и GVAL

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GVAL в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FDD and GVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs GVAL's -46.82%.

On 10-year performance, GVAL leads with 11.46% vs 10.93% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 11.46% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.77% for GVAL.

FDD is categorized as Europe Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор