PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с RING

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. GVAL is actively managed, while RING is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 11.46%/yr vs 13.85%/yr for RING. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.39%/yr for RING.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 11.46% против 13.85% соответственно.

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between GVAL and RING is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.31

Over the past year, GVAL and RING have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GVAL и RING

Секторы
GVAL
RING

Финансовые услуги

16.5%

-

Сырьевые материалы

8.1%
100.0%

Энергетика

7.8%

-

Недвижимость

6.9%

-

Технологии

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Промышленность

3.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

GVAL
16.5%
RING

-

Сырьевые материалы

GVAL
8.1%
RING
100.0%

Энергетика

GVAL
7.8%
RING

-

Недвижимость

GVAL
6.9%
RING

-

Технологии

GVAL
6.2%
RING

-

Коммуникационные услуги

GVAL
4.5%
RING

-

Коммунальные услуги

GVAL
4.0%
RING

-

Промышленность

GVAL
3.6%
RING

-

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
RING

-

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
RING

-

Здравоохранение

GVAL

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY

Доходность на риск

GVAL vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.20

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
1.62

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.59

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

4.45

+8.81

GVAL vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и RING

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-79.47%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-35.72%

+24.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-35.72%

+20.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-47.94%

+17.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-52.04%

+5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.03%

+30.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-47.36%

+33.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

12.74%

-9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и RING

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 6.00%, в то время как у iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

16.83%

-10.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

39.11%

-25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

47.31%

-32.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

36.81%

-18.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

36.70%

-17.50%

Сравнение комиссий GVAL и RING

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и RING

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности RING в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and RING have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to GVAL (6.00%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 13.85% vs 11.46% for GVAL. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 13.85% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.89% for RING.

GVAL is categorized as Global Equities, while RING is Gold. They also come from different issuers: Cambria and iShares. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.39% for RING.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор