PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFAS с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

EFAS и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EFAS и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFAS и JIVE

2026 (YTD)202520242023
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		10.61%46.83%3.07%8.95%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

EFAS

1 день
0.50%
1 месяц
-0.31%
С начала года
10.61%
6 месяцев
15.52%
1 год
40.14%
3 года*
22.77%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с VWIDEFAS с EWJVEFAS с WBIY
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий EFAS и JIVE

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

EFAS vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.59

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

3.27

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.51

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

3.69

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.83

15.22

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.93

-1.38

Корреляция

Корреляция между EFAS и JIVE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и JIVE

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.52%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFAS и JIVE

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

EFASJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-13.79%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.96%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-6.09%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-1.96%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.90%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и JIVE

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFASJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

7.00%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.11%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

16.94%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

14.85%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

14.85%

+3.60%