PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с FGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 9.50%/yr vs 10.39%/yr for FGD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DTH charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности DTH и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции DTH уступали акциям FGD по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.39% соответственно.

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
-0.12%
С начала года
9.75%
6 месяцев
12.10%
1 год
26.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
11.78%
10 лет*
9.50%

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.75%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between DTH and FGD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г.

0.85

The correlation between DTH and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и FGD

Секторы
DTH
FGD

Финансовые услуги

21.1%
33.8%

Промышленность

13.0%
14.3%

Коммунальные услуги

10.7%
4.8%

Энергетика

9.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%
8.9%

Сырьевые материалы

7.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.2%

Недвижимость

5.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.6%

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

1.3%
1.5%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
FGD
33.8%

Промышленность

DTH
13.0%
FGD
14.3%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
FGD
4.8%

Энергетика

DTH
9.0%
FGD
9.2%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
FGD
8.9%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
FGD
6.5%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
FGD
9.2%

Недвижимость

DTH
5.2%
FGD
2.3%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
FGD
9.6%

Здравоохранение

DTH
3.4%
FGD

-

Технологии

DTH
1.3%
FGD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK

Доходность на риск

DTH vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTHFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.48

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.37

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.23

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

11.28

-1.21

DTH vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTH и FGD

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-68.05%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.82%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-11.50%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-28.68%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-44.84%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.44%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-12.55%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.81%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и FGD

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.98%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

12.81%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

14.95%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

18.21%

-1.16%

Сравнение комиссий DTH и FGD

DTH берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и FGD

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FGD в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

DTH and FGD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTH has higher volatility (4.33%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs FGD's -68.05%.

On 10-year performance, FGD leads with 10.39% vs 9.50% for DTH. On fees, DTH is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FGD has performed better with a 10.39% return vs 9.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTH is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.39% for DTH.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FGD is Global Equities. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.59% for FGD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор