PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с EWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 10.39%/yr vs 15.10%/yr for EWO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности FGD и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.10% соответственно.

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%

Correlation

The correlation between FGD and EWO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г.

0.74

The correlation between FGD and EWO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGD и EWO

Секторы
FGD
EWO

Финансовые услуги

33.8%
47.3%

Промышленность

14.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.6%

Энергетика

9.2%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

6.5%
8.8%

Коммунальные услуги

4.8%
6.5%

Недвижимость

2.3%
4.1%

Технологии

1.5%
5.7%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FGD
33.8%
EWO
47.3%

Промышленность

FGD
14.3%
EWO
14.5%

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
EWO
3.6%

Энергетика

FGD
9.2%
EWO
9.7%

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
EWO

-

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
EWO

-

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
EWO
8.8%

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
EWO
6.5%

Недвижимость

FGD
2.3%
EWO
4.1%

Технологии

FGD
1.5%
EWO
5.7%

Здравоохранение

FGD

-

EWO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

FGD vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDEWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.35

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.28

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

11.10

+0.18

FGD vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и EWO

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDEWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-75.69%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-14.08%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-16.75%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-41.82%

+13.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-58.10%

+13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-28.10%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.16%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и EWO

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.57%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDEWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.31%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

15.88%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

19.19%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

21.95%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

22.88%

-4.67%

Сравнение комиссий FGD и EWO

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и EWO

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EWO в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and EWO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.31%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs EWO's -75.69%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.10% vs 10.39% for FGD. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.10% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.01% for EWO.

FGD is categorized as Global Equities, while EWO is Europe Equities. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.49% for EWO.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор