PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с DISV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. EFAS is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, EFAS returned 25.18%/yr vs 23.86%/yr for DISV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 11.15%.

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-5.99%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between EFAS and DISV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between EFAS and DISV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и DISV

Секторы
EFAS
DISV

Финансовые услуги

31.0%
16.9%

Коммунальные услуги

13.7%
2.6%

Энергетика

13.1%
9.7%

Недвижимость

11.4%
2.3%

Промышленность

10.4%
19.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

1.9%
16.2%

Сырьевые материалы

1.7%
19.1%

Здравоохранение

0.1%
2.9%

Технологии

0.1%
3.7%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
DISV
16.9%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
DISV
2.6%

Энергетика

EFAS
13.1%
DISV
9.7%

Недвижимость

EFAS
11.4%
DISV
2.3%

Промышленность

EFAS
10.4%
DISV
19.0%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
DISV
3.4%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
DISV
3.6%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
DISV
16.2%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
DISV
19.1%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
DISV
2.9%

Технологии

EFAS
0.1%
DISV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

EFAS vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.18

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.98

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

2.56

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

9.52

+5.22

EFAS vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и DISV

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-26.77%

-17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-12.69%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-14.15%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.21%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.89%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.41%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и DISV

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.35%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.06%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

12.26%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

14.92%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.40%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.40%

+0.92%

Сравнение комиссий EFAS и DISV

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и DISV

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DISV в 2.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and DISV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (5.06%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, EFAS leads with 25.18% vs 23.86% for DISV. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 25.18% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.38% for DISV.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and Dimensional. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.42% for DISV.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор