PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с FDD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. JIVE is actively managed, while FDD is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.72% vs 33.97% for FDD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 13.65%.

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и FDD

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%9.60%

Correlation

The correlation between JIVE and FDD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between JIVE and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и FDD

Секторы
JIVE
FDD

Финансовые услуги

37.6%
52.0%

Технологии

11.7%

-

Энергетика

10.7%
10.4%

Промышленность

10.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
12.3%

Сырьевые материалы

5.7%
3.1%

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.1%

Коммунальные услуги

2.4%
6.0%

Недвижимость

2.4%
3.3%

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
FDD
52.0%

Технологии

JIVE
11.7%
FDD

-

Энергетика

JIVE
10.7%
FDD
10.4%

Промышленность

JIVE
10.2%
FDD
13.3%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
FDD
12.3%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
FDD
3.1%

Здравоохранение

JIVE
4.5%
FDD

-

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
FDD
3.6%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
FDD
2.1%

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
FDD
6.0%

Недвижимость

JIVE
2.4%
FDD
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

JIVE vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.11

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.91

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.58

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

11.88

+3.04

JIVE vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и FDD

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-74.77%

+60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.39%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.40%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-35.41%

+33.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.83%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и FDD

Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 5.61%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.91%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

12.98%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

15.93%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

18.48%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

20.16%

-5.05%

Сравнение комиссий JIVE и FDD

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и FDD

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FDD в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and FDD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.91%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs FDD's -74.77%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 33.97% for FDD. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.47% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDD is Europe Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.58% for FDD.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор