PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с EFAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. DISV is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 3 years, DISV returned 23.86%/yr vs 25.18%/yr for EFAS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности DISV и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 15.45%.

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и EFAS

2026 (YTD)2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%19.52%-9.36%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-5.99%

Correlation

The correlation between DISV and EFAS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.77

The correlation between DISV and EFAS shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DISV и EFAS

Секторы
DISV
EFAS

Сырьевые материалы

19.1%
1.7%

Промышленность

19.0%
10.4%

Финансовые услуги

16.9%
31.0%

Потребительский циклический сектор

16.2%
1.9%

Энергетика

9.7%
13.1%

Технологии

3.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.6%

Здравоохранение

2.9%
0.1%

Коммунальные услуги

2.6%
13.7%

Недвижимость

2.3%
11.4%

Сырьевые материалы

DISV
19.1%
EFAS
1.7%

Промышленность

DISV
19.0%
EFAS
10.4%

Финансовые услуги

DISV
16.9%
EFAS
31.0%

Потребительский циклический сектор

DISV
16.2%
EFAS
1.9%

Энергетика

DISV
9.7%
EFAS
13.1%

Технологии

DISV
3.7%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

DISV
3.6%
EFAS
8.1%

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
EFAS
8.6%

Здравоохранение

DISV
2.9%
EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
EFAS
13.7%

Недвижимость

DISV
2.3%
EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

DISV vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.75

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.86

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.64

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

14.75

-5.22

DISV vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISV и EFAS

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-44.38%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-5.30%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-11.84%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.87%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.06%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.02%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и EFAS

Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DISV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.35%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

8.58%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

10.87%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.62%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.32%

-0.92%

Сравнение комиссий DISV и EFAS

DISV берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и EFAS

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности EFAS в 4.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Часто задаваемые вопросы

DISV and EFAS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DISV has higher volatility (5.06%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs EFAS's -44.38%.

On 3-year performance, EFAS leads with 25.18% vs 23.86% for DISV. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 25.18% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.38% for DISV.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор