PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с FDD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. GVAL is actively managed, while FDD is passively managed. Over the past 10 years, GVAL returned 11.46%/yr vs 10.93%/yr for FDD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 11.46%, а акции FDD немного отстают с 10.93%.

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between GVAL and FDD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.77

The correlation between GVAL and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и FDD

Секторы
GVAL
FDD

Финансовые услуги

16.5%
52.0%

Сырьевые материалы

8.1%
3.1%

Энергетика

7.8%
10.4%

Недвижимость

6.9%
3.3%

Технологии

6.2%

-

Коммуникационные услуги

4.5%
2.1%

Коммунальные услуги

4.0%
6.0%

Промышленность

3.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
12.3%

Потребительский защитный сектор

1.9%
3.6%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

GVAL
16.5%
FDD
52.0%

Сырьевые материалы

GVAL
8.1%
FDD
3.1%

Энергетика

GVAL
7.8%
FDD
10.4%

Недвижимость

GVAL
6.9%
FDD
3.3%

Технологии

GVAL
6.2%
FDD

-

Коммуникационные услуги

GVAL
4.5%
FDD
2.1%

Коммунальные услуги

GVAL
4.0%
FDD
6.0%

Промышленность

GVAL
3.6%
FDD
13.3%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
FDD
12.3%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
FDD
3.6%

Здравоохранение

GVAL

-

FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

GVAL vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.11

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.91

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.58

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

11.88

+1.39

GVAL vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и FDD

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-74.77%

+27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.39%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-13.06%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-35.11%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-41.43%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-35.41%

+21.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.83%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и FDD

Cambria Global Value ETF (GVAL) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеют волатильность 6.00% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.91%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

12.98%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.93%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

18.48%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

20.16%

-0.96%

Сравнение комиссий GVAL и FDD

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и FDD

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FDD в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and FDD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, GVAL leads with 11.46% vs 10.93% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GVAL has performed better with a 11.46% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.77% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while FDD is Europe Equities. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.58% for FDD.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор