- ISIN
- US02072L8138
- Эмитент
- Relative Sentiment
- Дата выпуска
- 18 мая 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $111M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции MOOD — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) показал доход в 12.19% с начала года и 32.89% за последние 12 месяцев.
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MOOD по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MOOD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03% | 6.05% | -5.99% | 3.78% | 3.37% | -2.00% | 12.19% | ||||||
| 2025 | 3.08% | 0.83% | 1.47% | 0.37% | 2.31% | 3.48% | 0.41% | 3.76% | 5.07% | 1.98% | 1.95% | 2.24% | 30.39% |
| 2024 | 0.06% | 2.63% | 2.72% | -1.55% | 4.22% | 0.18% | 2.02% | 0.89% | 2.85% | -1.23% | 3.33% | -3.95% | 12.53% |
| 2023 | 6.79% | -2.55% | 1.79% | 1.47% | -1.42% | 2.80% | 2.25% | -2.60% | -3.05% | -2.85% | 7.56% | 2.43% | 12.56% |
| 2022 | 0.86% | -4.50% | 6.11% | -4.49% | -8.81% | 5.47% | 7.63% | -3.89% | -2.90% |
Метрики бенчмарка
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF has an annualized alpha of 6.18%, beta of 0.54, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 20, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.10%) than losses (63.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.18%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 70.10%
- Участие в снижении
- 63.23%
Комиссия
Комиссия MOOD составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MOOD имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MOOD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.36 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.69 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 12.34 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Relative Sentiment Tactical Allocation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.39 | $0.36 | $0.34 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF показал максимальную просадку в 14.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Relative Sentiment Tactical Allocation ETF составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.34%окт. 2022 г. | 1mo 28d | 3mo 14d | 5mo 12dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.71%март 2026 г. | 1mo 19d | — | 4mo 7dянв. 2026 г. - сейчас |
Откат 2023 года2023 | -9.17%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 1mo 18d | 4mo 20dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.15%март 2023 г. | 1mo 10d | 3mo | 4mo 10dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.51%июль 2022 г. | 1mo 14d | 15d | 1mo 29dмай 2022 г. - июль 2022 г. |
Показатели просадок
| MOOD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -56.78% | +42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -9.10% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -18.90% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -2.97% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.72% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.97% | +1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MOOD
Добавьте Relative Sentiment Tactical Allocation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MOOD