PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. RING is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, RING returned 18.76%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RING charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности RING и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%4.58%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between RING and AVDV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.44

The correlation between RING and AVDV shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RING и AVDV

Секторы
RING
AVDV

Сырьевые материалы

100.0%
21.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

9.6%

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

22.8%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Сырьевые материалы

RING
100.0%
AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

RING

-

AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

RING

-

AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

RING

-

AVDV
3.4%

Энергетика

RING

-

AVDV
9.6%

Финансовые услуги

RING

-

AVDV
13.6%

Здравоохранение

RING

-

AVDV
2.3%

Промышленность

RING

-

AVDV
22.8%

Недвижимость

RING

-

AVDV
1.3%

Технологии

RING

-

AVDV
6.6%

Коммунальные услуги

RING

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

RING vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.53

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.36

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.12

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

12.44

-7.99

RING vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и AVDV

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-43.01%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-13.19%

-22.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-14.17%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-28.08%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-2.24%

-27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-6.76%

-40.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

3.30%

+9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и AVDV

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

6.26%

+10.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

13.88%

+25.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

16.25%

+31.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

17.41%

+19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

19.77%

+16.93%

Сравнение комиссий RING и AVDV

RING берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и AVDV

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and AVDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, RING leads with 18.76% vs 13.63% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RING has performed better with a 18.76% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for RING.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.89% for RING.

RING is categorized as Gold, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор