PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUFN с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUFN с EWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUFN returned 13.48%/yr vs 12.33%/yr for EWP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности EUFN и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.33% соответственно.

EUFN

1 день
1.20%
1 месяц
3.43%
С начала года
4.75%
6 месяцев
9.10%
1 год
28.57%
3 года*
32.04%
5 лет*
18.43%
10 лет*
13.48%

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUFN и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.75%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%-8.55%20.73%-23.14%26.94%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between EUFN and EWP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2010 г.

0.86

The correlation between EUFN and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUFN и EWP

Секторы
EUFN
EWP

Финансовые услуги

97.7%
42.4%

Технологии

1.0%
5.6%

Промышленность

0.4%
16.3%

Потребительский циклический сектор

0.2%
4.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

21.4%

Финансовые услуги

EUFN
97.7%
EWP
42.4%

Технологии

EUFN
1.0%
EWP
5.6%

Промышленность

EUFN
0.4%
EWP
16.3%

Потребительский циклический сектор

EUFN
0.2%
EWP
4.6%

Сырьевые материалы

EUFN

-

EWP

-

Коммуникационные услуги

EUFN

-

EWP
2.8%

Потребительский защитный сектор

EUFN

-

EWP

-

Энергетика

EUFN

-

EWP
4.1%

Здравоохранение

EUFN

-

EWP
1.3%

Недвижимость

EUFN

-

EWP
2.8%

Коммунальные услуги

EUFN

-

EWP
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

EUFN vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUFN c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUFNEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.94

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.62

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.26

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

11.51

-5.27

EUFN vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUFN и EWP

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUFNEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-61.19%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.38%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-12.19%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

-33.76%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

-46.36%

-6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-21.41%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.22%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и EWP

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUFNEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.21%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

16.09%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

19.13%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

20.31%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

22.22%

+2.31%

Сравнение комиссий EUFN и EWP

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и EWP

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.41%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EUFN and EWP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUFN has higher volatility (6.96%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EUFN leads with 13.48% vs 12.33% for EWP. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUFN has performed better with a 13.48% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

EUFN has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.09% for EWP.

EUFN is categorized as Financials Equities, while EWP is Europe Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUFN и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор