Сравнение FDD с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
FDD и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDD и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EUFN по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.85% соответственно.
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и EUFN
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
FDD vs. EUFN — Ранг доходности на риск
FDD
EUFN
Сравнение FDD c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.32 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.86 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.02 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 7.02 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.32 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.84 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FDD и EUFN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и EUFN
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и EUFN
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -53.25% | -21.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -14.77% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -35.15% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -53.25% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -8.52% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -14.68% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.25% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и EUFN
Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 9.36% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 14.82% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 22.25% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 21.58% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 24.53% | -4.43% |