PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с FGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both Global Equities funds - IDV tracks the Dow Jones EPAC Select Dividend while FGD tracks the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDV returned 10.28%/yr vs 9.79%/yr for FGD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IDV charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности IDV и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.32%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 11.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDV имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции FGD немного отстают с 9.79%.

IDV

1 день
-1.09%
1 месяц
0.90%
С начала года
12.32%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.98%
3 года*
25.10%
5 лет*
11.95%
10 лет*
10.28%

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.32%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between IDV and FGD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2007 г.

0.86

The correlation between IDV and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и FGD

Секторы
IDV
FGD

Финансовые услуги

30.1%
33.6%

Энергетика

15.6%
10.0%

Коммунальные услуги

11.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
9.2%

Промышленность

6.7%
14.3%

Сырьевые материалы

5.8%
6.4%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Технологии

0.9%
1.2%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

IDV
30.1%
FGD
33.6%

Энергетика

IDV
15.6%
FGD
10.0%

Коммунальные услуги

IDV
11.8%
FGD
4.9%

Коммуникационные услуги

IDV
10.0%
FGD
9.3%

Потребительский циклический сектор

IDV
9.6%
FGD
8.8%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
FGD
9.2%

Промышленность

IDV
6.7%
FGD
14.3%

Сырьевые материалы

IDV
5.8%
FGD
6.4%

Недвижимость

IDV
2.4%
FGD
2.4%

Технологии

IDV
0.9%
FGD
1.2%

Здравоохранение

IDV

-

FGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYGFGD с BKLN

Доходность на риск

IDV vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.67

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.59

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

3.41

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

12.03

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IDV и FGD

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, примерно равная максимальной просадке FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-68.05%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-9.82%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-11.50%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-28.68%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-44.84%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.05%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.40%

-12.57%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.78%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и FGD

iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что IDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.20%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.73%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.56%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.54%

14.92%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

18.23%

-0.29%

Сравнение комиссий IDV и FGD

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и FGD

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FGD в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IDV and FGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDV has higher volatility (4.32%) compared to FGD (3.20%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs FGD's -68.05%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.28% vs 9.79% for FGD. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.28% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 4.45% for IDV.

IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.59% for FGD.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор