PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDV с FGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).

IDV и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDV и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDV и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции IDV превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 10.20% против 9.64% соответственно.

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNKFGD с BKLN

Сравнение комиссий IDV и FGD

IDV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
IDV
iShares International Select Dividend ETF

Доходность на риск

IDV vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.64

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.46

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

3.82

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.52

14.55

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDV vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Корреляция

Корреляция между IDV и FGD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и FGD

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности FGD в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок IDV и FGD

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, примерно равная максимальной просадке FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и FGD.

Загрузка...

Показатели просадок

IDVFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-68.05%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.51%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-28.68%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-44.84%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.46%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-12.66%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.76%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и FGD

iShares International Select Dividend ETF (IDV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеют волатильность 5.99% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDVFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.91%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.04%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.04%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.92%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.29%

-0.33%