PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с GVAL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 26.84%/yr for GVAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 16.63%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и GVAL

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%6.74%

Correlation

The correlation between MOOD and GVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.70

The correlation between MOOD and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и GVAL

Секторы
MOOD
GVAL

Технологии

28.0%
6.2%

Финансовые услуги

16.2%
16.5%

Промышленность

13.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

9.0%
2.7%

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.9%

Сырьевые материалы

4.4%
8.1%

Энергетика

3.6%
7.8%

Коммунальные услуги

2.6%
4.0%

Недвижимость

2.6%
6.9%

Технологии

MOOD
28.0%
GVAL
6.2%

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
GVAL
16.5%

Промышленность

MOOD
13.0%
GVAL
3.6%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
GVAL
2.7%

Здравоохранение

MOOD
8.7%
GVAL

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
GVAL
4.5%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
GVAL
1.9%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
GVAL
8.1%

Энергетика

MOOD
3.6%
GVAL
7.8%

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
GVAL
4.0%

Недвижимость

MOOD
2.6%
GVAL
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG

Доходность на риск

MOOD vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.64

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.50

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.48

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

13.27

-2.59

MOOD vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVAL равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и GVAL

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-46.82%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-11.50%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-15.72%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-13.85%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.02%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и GVAL

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.00%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.40%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

15.18%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

18.56%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

19.20%

-7.07%

Сравнение комиссий MOOD и GVAL

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и GVAL

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GVAL в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and GVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs GVAL's -46.82%.

On 3-year performance, GVAL leads with 26.84% vs 20.20% for MOOD. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVAL has performed better with a 26.84% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

GVAL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Cambria. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор