PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с EPU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.41%/yr vs 28.15%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 21.02%.

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between EFAS and EPU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.48

The correlation between EFAS and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и EPU

Секторы
EFAS
EPU

Финансовые услуги

31.0%
27.9%

Коммунальные услуги

13.7%
2.8%

Энергетика

13.1%

-

Недвижимость

11.4%
3.0%

Промышленность

10.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

8.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
4.1%

Сырьевые материалы

1.7%
54.2%

Здравоохранение

0.1%
0.9%

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
EPU
27.9%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
EPU
2.8%

Энергетика

EFAS
13.1%
EPU

-

Недвижимость

EFAS
11.4%
EPU
3.0%

Промышленность

EFAS
10.4%
EPU
2.6%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
EPU
1.5%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
EPU
3.0%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
EPU
4.1%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
EPU
54.2%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
EPU
0.9%

Технологии

EFAS
0.1%
EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

EFAS vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.73

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.14

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

4.07

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

11.73

+3.01

EFAS vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и EPU

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-60.62%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-20.85%

+15.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-20.85%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-35.59%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-6.69%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-18.81%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

7.22%

-5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и EPU

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.35%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

13.52%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

26.94%

-18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

31.04%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

25.11%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

23.64%

-5.32%

Сравнение комиссий EFAS и EPU

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и EPU

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности EPU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and EPU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 28.15% vs 12.41% for EFAS. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 28.15% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.35% for EPU.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.59% for EPU.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор