PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с FGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. JIVE is actively managed, while FGD is passively managed. Over the past year, JIVE returned 42.72% vs 32.81% for FGD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for FGD.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 12.92%.

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и FGD

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%7.12%

Correlation

The correlation between JIVE and FGD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between JIVE and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и FGD

Секторы
JIVE
FGD

Финансовые услуги

37.6%
33.8%

Технологии

11.7%
1.5%

Энергетика

10.7%
9.2%

Промышленность

10.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.6%

Сырьевые материалы

5.7%
6.5%

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.2%

Коммунальные услуги

2.4%
4.8%

Недвижимость

2.4%
2.3%

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
FGD
33.8%

Технологии

JIVE
11.7%
FGD
1.5%

Энергетика

JIVE
10.7%
FGD
9.2%

Промышленность

JIVE
10.2%
FGD
14.3%

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
FGD
9.6%

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
FGD
6.5%

Здравоохранение

JIVE
4.5%
FGD

-

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
FGD
8.9%

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
FGD
9.2%

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
FGD
4.8%

Недвижимость

JIVE
2.4%
FGD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK

Доходность на риск

JIVE vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.48

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.37

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.23

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

11.28

+3.64

JIVE vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGD равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и FGD

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-68.05%

+54.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-9.82%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.44%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-12.55%

+10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.81%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и FGD

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.57%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

9.98%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

12.81%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

14.95%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.21%

-3.10%

Сравнение комиссий JIVE и FGD

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и FGD

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FGD в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and FGD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs FGD's -68.05%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 32.81% for FGD. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 32.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.47% for JIVE.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FGD is Global Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.59% for FGD.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор