PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с DISV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. RING is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past 3 years, RING returned 44.87%/yr vs 23.86%/yr for DISV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RING charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности RING и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у DISV с доходностью 11.15%.

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-27.01%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between RING and DISV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.56

The correlation between RING and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RING и DISV

Секторы
RING
DISV

Сырьевые материалы

100.0%
19.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

16.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

9.7%

Финансовые услуги

-

16.9%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

19.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

RING
100.0%
DISV
19.1%

Коммуникационные услуги

RING

-

DISV
3.4%

Потребительский циклический сектор

RING

-

DISV
16.2%

Потребительский защитный сектор

RING

-

DISV
3.6%

Энергетика

RING

-

DISV
9.7%

Финансовые услуги

RING

-

DISV
16.9%

Здравоохранение

RING

-

DISV
2.9%

Промышленность

RING

-

DISV
19.0%

Недвижимость

RING

-

DISV
2.3%

Технологии

RING

-

DISV
3.7%

Коммунальные услуги

RING

-

DISV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

RING vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.18

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.98

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.56

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

9.52

-5.07

RING vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа DISV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и DISV

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-26.77%

-52.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-12.69%

-23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-14.15%

-21.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-2.21%

-27.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-4.89%

-42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

3.41%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и DISV

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

5.06%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

12.26%

+26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

14.92%

+32.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

17.40%

+19.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

17.40%

+19.30%

Сравнение комиссий RING и DISV

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и DISV

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности DISV в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and DISV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RING has higher volatility (16.83%) compared to DISV (5.06%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, RING leads with 44.87% vs 23.86% for DISV. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RING has performed better with a 44.87% return vs 23.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.89% for RING.

RING is categorized as Gold, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор