PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, AVDV returned 41.91% vs 42.72% for JIVE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и JIVE

2026 (YTD)202520242023
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%7.86%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between AVDV and JIVE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between AVDV and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и JIVE

Секторы
AVDV
JIVE

Промышленность

22.8%
10.2%

Сырьевые материалы

21.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
6.2%

Финансовые услуги

13.6%
37.6%

Энергетика

9.6%
10.7%

Технологии

6.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.2%

Здравоохранение

2.3%
4.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.4%

Недвижимость

1.3%
2.4%

Промышленность

AVDV
22.8%
JIVE
10.2%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
JIVE
6.2%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
JIVE
37.6%

Энергетика

AVDV
9.6%
JIVE
10.7%

Технологии

AVDV
6.6%
JIVE
11.7%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
JIVE
4.3%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
JIVE
4.2%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
JIVE
4.5%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
JIVE
2.4%

Недвижимость

AVDV
1.3%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

AVDV vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.73

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.59

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.89

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

14.92

-2.47

AVDV vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и JIVE

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-13.79%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.57%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.30%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-1.96%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.76%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и JIVE

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.61%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

12.71%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

15.07%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.11%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

15.11%

+4.66%

Сравнение комиссий AVDV и JIVE

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и JIVE

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and JIVE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to JIVE (5.61%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 41.91% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 41.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.47% for JIVE.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор