15 ตัวแรกใน Blend

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 ตัวแรกใน Blend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 15 ตัวแรกใน Blend закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -9.1%.

15 ตัวแรกใน Blend has an annualized alpha of 31.76%, beta of 0.83, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2023.

• This portfolio captured 133.81% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -52.79%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• R2 of 0.21 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 15 ตัวแรกใน Blend составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

15 ตัวแรกใน Blend имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 15 ตัวแรกใน Blend на 13 июн. 2026 г. составляет 1.75 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 15 ตัวแรกใน Blend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

15 ตัวแรกใน Blend показал максимальную просадку в 23.50%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 15 ตัวแรกใน Blend составляет 17.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.