PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с SILJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 84.73% for SILJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -1.77%.

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
84.73%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и SILJ

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%11.24%

Correlation

The correlation between AUMI and SILJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between AUMI and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUMI и SILJ

Секторы
AUMI
SILJ

Сырьевые материалы

99.3%
99.8%

Коммуникационные услуги

0.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.3%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

SILJ
0.2%

Энергетика

AUMI

-

SILJ

-

Финансовые услуги

AUMI

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

AUMI

-

SILJ

-

Промышленность

AUMI

-

SILJ

-

Недвижимость

AUMI

-

SILJ

-

Технологии

AUMI

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

AUMI vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMISILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.52

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.94

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.19

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

5.65

-2.85

AUMI vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SILJ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMI и SILJ

Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMISILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-79.04%

+39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.28%

-39.16%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.51%

-32.56%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-41.40%

+34.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

15.17%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и SILJ

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 17.47%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMISILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

20.76%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

47.36%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

56.54%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

44.76%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

46.41%

-4.17%

Сравнение комиссий AUMI и SILJ

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и SILJ

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SILJ в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and SILJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs SILJ's -79.04%.

On 1-year performance, SILJ leads with 84.73% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 84.73% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.98% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while SILJ is Silver. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Themes and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор