PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с SILJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

AUMI и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUMI и SILJ

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		10.53%164.18%30.61%4.25%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		11.35%183.89%6.39%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 11.35%.

AUMI

1 день
5.17%
1 месяц
-16.46%
С начала года
10.53%
6 месяцев
26.21%
1 год
116.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
3.67%
1 месяц
-22.88%
С начала года
11.35%
6 месяцев
34.60%
1 год
163.12%
3 года*
44.62%
5 лет*
17.55%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий AUMI и SILJ

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Доходность на риск

AUMI vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMISILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.98

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.97

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

4.58

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

15.52

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMISILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.98

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.10

+1.91

Корреляция

Корреляция между AUMI и SILJ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и SILJ

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SILJ в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.78%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.80%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и SILJ

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AUMISILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-79.04%

+47.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-34.71%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.84%

-23.55%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-41.66%

+35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

10.25%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и SILJ

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 18.77%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUMISILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.77%

20.08%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

46.92%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.65%

55.05%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.38%

44.06%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

46.61%

-5.23%