PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с RING
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с RING

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 13.67%/yr vs 14.61%/yr for RING. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и RING

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у RING с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 13.67% против 14.61% соответственно.

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и RING

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%

Correlation

The correlation between SLVP and RING is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.86

The correlation between SLVP and RING has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и RING

Секторы
SLVP
RING

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
RING
100.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

RING

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

RING

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

RING

-

Энергетика

SLVP

-

RING

-

Финансовые услуги

SLVP

-

RING

-

Здравоохранение

SLVP

-

RING

-

Промышленность

SLVP

-

RING

-

Недвижимость

SLVP

-

RING

-

Технологии

SLVP

-

RING

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

RING

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с SLVR.DESLVP с GDX
Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPYRING с SGDM

Доходность на риск

SLVP vs. RING — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c RING - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVPRINGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.49

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.87

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.27

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

5.85

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLVP vs. RING - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа RING равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и RING, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVPRINGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.49

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.10

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SLVP и RING

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и RING.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPRINGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-79.47%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.57%

-30.11%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.57%

-30.11%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.78%

-47.94%

-6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-52.04%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-25.71%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.82%

-47.41%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

11.64%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и RING

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RING. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPRINGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

14.98%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

37.38%

+5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.06%

45.90%

+7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

36.46%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

36.53%

+5.71%

Сравнение комиссий SLVP и RING

И SLVP, и RING имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и RING

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности RING в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SLVP and RING move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to RING (14.98%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs RING's -79.47%.

On 10-year performance, RING leads with 14.61% vs 13.67% for SLVP. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RING has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 14.61% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP and RING have the same expense ratio: 0.39% per year.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.83% for RING.

SLVP is categorized as Silver, while RING is Gold. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и RING

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор