PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с SILJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 13.85%/yr vs 8.82%/yr for SILJ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RING charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности RING и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 13.85% против 8.82% соответственно.

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
84.73%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between RING and SILJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.85

The correlation between RING and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RING и SILJ

Секторы
RING
SILJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RING
100.0%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

RING

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

RING

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

RING

-

SILJ
0.2%

Энергетика

RING

-

SILJ

-

Финансовые услуги

RING

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

RING

-

SILJ

-

Промышленность

RING

-

SILJ

-

Недвижимость

RING

-

SILJ

-

Технологии

RING

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

RING

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

RING vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.52

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.94

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.19

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

5.65

-1.20

RING vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и SILJ

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, примерно равная максимальной просадке SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-79.04%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-39.16%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-39.16%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-53.55%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-70.06%

+18.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-32.56%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-41.40%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

15.17%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и SILJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 16.83%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

20.76%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

47.36%

-8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

56.54%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

44.76%

-7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

46.41%

-9.71%

Сравнение комиссий RING и SILJ

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и SILJ

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SILJ в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RING and SILJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, RING leads with 13.85% vs 8.82% for SILJ. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 13.85% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.89% for RING.

RING is categorized as Gold, while SILJ is Silver. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор