PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIVM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIVM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIVM показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 36.28%.


UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*

EMDM

1 день
0.70%
1 месяц
2.00%
С начала года
36.28%
6 месяцев
42.03%
1 год
83.08%
3 года*
30.34%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIVM и EMDM


2026 (YTD)202520242023
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
15.12%45.47%5.23%12.25%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
36.28%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between UIVM and EMDM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between UIVM and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares International Value Momentum ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Доходность на риск

UIVM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина

EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIVM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UIVMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.18

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

20.59

-9.89

UIVM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIVM на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIVM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIVM и EMDM

Максимальная просадка UIVM за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIVM и EMDM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIVMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-18.81%

-23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-15.65%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-18.81%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.27%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-4.08%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.93%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UIVM и EMDM

Текущая волатильность для VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) составляет 6.01%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что UIVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIVMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

12.16%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

22.86%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

25.23%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

20.36%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

20.36%

-3.11%

Сравнение комиссий UIVM и EMDM

UIVM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIVM и EMDM

Дивидендная доходность UIVM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности EMDM в 2.62%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
2.62%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF
3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%

Часто задаваемые вопросы


UIVM and EMDM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (12.16%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, UIVM dropped -42.73% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 30.34% vs 24.11% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 30.34% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

UIVM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.62% for EMDM.

UIVM is categorized as Momentum, while EMDM is Emerging Markets Diversified. UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Victory Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for UIVM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIVM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор