PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с EPU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 45.81%/yr for EPU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 16.05%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.58%
1 месяц
7.83%
С начала года
16.05%
6 месяцев
27.68%
1 год
79.15%
3 года*
45.81%
5 лет*
24.36%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и EPU

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.05%86.87%21.73%18.60%

Correlation

The correlation between EMDM and EPU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.67

The correlation between EMDM and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и EPU

Секторы
EMDM
EPU

Технологии

32.1%

-

Финансовые услуги

27.2%
28.8%

Сырьевые материалы

15.1%
52.7%

Энергетика

6.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Промышленность

3.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Здравоохранение

0.5%
1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

EMDM
32.1%
EPU

-

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
EPU
28.8%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
EPU
52.7%

Энергетика

EMDM
6.3%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
EPU
4.1%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
EPU
1.6%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
EPU
3.0%

Промышленность

EMDM
3.3%
EPU
2.8%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
EPU
2.8%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
EPU
1.2%

Недвижимость

EMDM

-

EPU
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

EMDM vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.71

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.13

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.43

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

3.82

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

11.49

+12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа EPU равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.71

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.45

+1.13

Просадки

Сравнение просадок EMDM и EPU

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-60.62%

+41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-20.85%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-20.85%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-10.53%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-18.83%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

6.91%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и EPU

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеют волатильность 9.61% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

9.48%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

25.04%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

29.32%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

25.12%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

23.43%

-3.64%

Сравнение комиссий EMDM и EPU

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и EPU

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and EPU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to EPU (9.48%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 45.81% vs 32.95% for EMDM. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 45.81% return vs 32.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.41% for EPU.

EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EPU is Mid Cap Blend Equities. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.59% for EPU.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор