Сравнение EMDM с GOEX
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 30.34%/yr vs 44.52%/yr for GOEX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 36.28%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -10.45%.
EMDM
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 36.28%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 83.08%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOEX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- 52.15%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам EMDM и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 36.28% | 59.68% | -4.93% | 14.75% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -10.45% | 179.50% | 19.38% | 1.91% |
Correlation
The correlation between EMDM and GOEX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between EMDM and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. GOEX — Ранг доходности на риск
EMDM
GOEX
Сравнение EMDM c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 1.37 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | 3.79 | +16.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и GOEX
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -88.83% | +70.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -39.64% | +23.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -39.64% | +20.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -33.91% | +30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -63.52% | +59.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 14.30% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и GOEX
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 12.16%, в то время как у Global X Gold Explorers ETF (GOEX) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.16% | 17.04% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.86% | 41.66% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 50.58% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 39.35% | -18.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 40.12% | -19.76% |
Сравнение комиссий EMDM и GOEX
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и GOEX
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GOEX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.62% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.32% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
EMDM and GOEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOEX has higher volatility (17.04%) compared to EMDM (12.16%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs GOEX's -88.83%.
On 3-year performance, GOEX leads with 44.52% vs 30.34% for EMDM. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 12.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOEX has performed better with a 44.52% return vs 30.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.
EMDM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.32% for GOEX.
EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while GOEX is Materials. EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.65% for GOEX.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор