PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с SGDJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDT returned 11.17%/yr vs 10.80%/yr for SGDJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FDT charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности FDT и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью -5.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDT имеют среднегодовую доходность 11.17%, а акции SGDJ немного отстают с 10.80%.

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%

SGDJ

1 день
2.43%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.07%
1 год
66.21%
3 года*
47.78%
5 лет*
15.18%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-5.68%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between FDT and SGDJ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.36

Over the past year, FDT and SGDJ have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDT и SGDJ

Секторы
FDT
SGDJ

Промышленность

32.4%

-

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.4%
100.0%

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Промышленность

FDT
32.4%
SGDJ

-

Технологии

FDT
12.1%
SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
SGDJ

-

Финансовые услуги

FDT
9.9%
SGDJ

-

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
SGDJ
100.0%

Энергетика

FDT
7.9%
SGDJ

-

Недвижимость

FDT
5.0%
SGDJ

-

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
SGDJ

-

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
SGDJ

-

Здравоохранение

FDT
1.3%
SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX

Доходность на риск

FDT vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.37

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.76

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.86

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

5.04

+8.97

FDT vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа SGDJ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и SGDJ

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-59.27%

+13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-36.84%

+23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-36.84%

+22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-53.68%

+20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

-59.27%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-31.23%

+27.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-26.25%

+15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

13.57%

-10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и SGDJ

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 8.93%, в то время как у Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

17.17%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

41.94%

-24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

49.96%

-30.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

40.69%

-22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

40.92%

-22.30%

Сравнение комиссий FDT и SGDJ

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и SGDJ

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SGDJ в 8.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.88%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

FDT and SGDJ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (17.17%) compared to FDT (8.93%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.17% vs 10.80% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.17% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 2.89% for FDT.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SGDJ is Materials. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.50% for SGDJ.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор