PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 14.61%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RING и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 14.61% против 13.67% соответственно.

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between RING and SLVP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.86

The correlation between RING and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RING и SLVP

Секторы
RING
SLVP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RING
100.0%
SLVP
100.0%

Коммуникационные услуги

RING

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

RING

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

RING

-

SLVP

-

Энергетика

RING

-

SLVP

-

Финансовые услуги

RING

-

SLVP

-

Здравоохранение

RING

-

SLVP

-

Промышленность

RING

-

SLVP

-

Недвижимость

RING

-

SLVP

-

Технологии

RING

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

RING

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPYRING с SGDM
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с SLVR.DESLVP с GDX

Доходность на риск

RING vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINGSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.12

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.40

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.36

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

8.53

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RING vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINGSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.38

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.09

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RING и SLVP

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-80.47%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-33.57%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.11%

-33.57%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-54.78%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-62.03%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-26.25%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-46.82%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

13.18%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и SLVP

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 14.98%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

17.59%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

43.22%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

53.06%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

42.76%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

42.24%

-5.71%

Сравнение комиссий RING и SLVP

И RING, и SLVP имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и SLVP

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RING and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVP has higher volatility (17.59%) compared to RING (14.98%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, RING leads with 14.61% vs 13.67% for SLVP. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, RING has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RING has performed better with a 14.61% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING and SLVP have the same expense ratio: 0.39% per year.

SLVP has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.83% for RING.

RING is categorized as Gold, while SLVP is Silver. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор