PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с UIVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWP returned 17.57%/yr vs 11.89%/yr for UIVM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EWP charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности EWP и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.12%.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%1.12%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%

Correlation

The correlation between EWP and UIVM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.81

The correlation between EWP and UIVM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWP и UIVM

Секторы
EWP
UIVM

Финансовые услуги

42.4%
30.0%

Коммунальные услуги

21.4%
4.9%

Промышленность

16.3%
21.3%

Технологии

5.6%
6.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
8.4%

Энергетика

4.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

2.8%
4.4%

Здравоохранение

1.3%
5.5%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Финансовые услуги

EWP
42.4%
UIVM
30.0%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
UIVM
4.9%

Промышленность

EWP
16.3%
UIVM
21.3%

Технологии

EWP
5.6%
UIVM
6.6%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
UIVM
8.4%

Энергетика

EWP
4.1%
UIVM
4.3%

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
UIVM
3.0%

Недвижимость

EWP
2.8%
UIVM
4.4%

Здравоохранение

EWP
1.3%
UIVM
5.5%

Сырьевые материалы

EWP

-

UIVM
5.6%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

UIVM
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM

Доходность на риск

EWP vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.13

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.96

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.95

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

10.70

+0.80

EWP vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIVM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и UIVM

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-42.73%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.02%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-11.69%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-28.27%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-9.68%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.03%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и UIVM

iShares MSCI Spain ETF (EWP) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) имеют волатильность 6.21% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.01%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

13.25%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

15.25%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

15.57%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

17.25%

+4.97%

Сравнение комиссий EWP и UIVM

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и UIVM

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности UIVM в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and UIVM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, EWP leads with 17.57% vs 11.89% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 17.57% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

UIVM has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.09% for EWP.

EWP is categorized as Europe Equities, while UIVM is Momentum. EWP tracks MSCI Spain Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and Victory Capital. Their fees differ too: 0.50% for EWP and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор