PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с SILJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. MOOD is actively managed, while SILJ is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 45.21%/yr for SILJ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью -1.77%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
3.23%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.26%
1 год
84.73%
3 года*
45.21%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и SILJ

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		-1.77%183.89%6.39%-5.21%-0.04%

Correlation

The correlation between MOOD and SILJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.60

The correlation between MOOD and SILJ shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOOD и SILJ

Секторы
MOOD
SILJ

Технологии

28.0%

-

Финансовые услуги

16.2%
0.3%

Промышленность

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.2%

Сырьевые материалы

4.4%
99.8%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.6%

-

Технологии

MOOD
28.0%
SILJ

-

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
SILJ
0.3%

Промышленность

MOOD
13.0%
SILJ

-

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
SILJ

-

Здравоохранение

MOOD
8.7%
SILJ

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
SILJ
0.0%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
SILJ
0.2%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
SILJ
99.8%

Энергетика

MOOD
3.6%
SILJ

-

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
SILJ

-

Недвижимость

MOOD
2.6%
SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

MOOD vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.52

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.94

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.19

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

5.65

+5.03

MOOD vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SILJ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и SILJ

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-79.04%

+64.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-39.16%

+29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-39.16%

+29.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-32.56%

+31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-41.40%

+39.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

15.17%

-12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и SILJ

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.76%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

20.76%

-16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

47.36%

-34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

56.54%

-42.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

44.76%

-32.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

46.41%

-34.28%

Сравнение комиссий MOOD и SILJ

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и SILJ

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SILJ в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		2.04%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and SILJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (20.76%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs SILJ's -79.04%.

On 3-year performance, SILJ leads with 45.21% vs 20.20% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SILJ has performed better with a 45.21% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while SILJ is Silver. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.69% for SILJ.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор