PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с AUMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SLVP returned 81.81% vs 38.17% for AUMI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и AUMI

2026 (YTD)202520242023
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%7.43%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between SLVP and AUMI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between SLVP and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SLVP и AUMI

Секторы
SLVP
AUMI

Сырьевые материалы

99.6%
99.3%

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
AUMI
99.3%

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

SLVP

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

AUMI

-

Энергетика

SLVP

-

AUMI

-

Здравоохранение

SLVP

-

AUMI

-

Промышленность

SLVP

-

AUMI

-

Недвижимость

SLVP

-

AUMI

-

Технологии

SLVP

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN

Доходность на риск

SLVP vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.78

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.24

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.98

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

2.81

+3.05

SLVP vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и AUMI

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-39.28%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-39.28%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-33.51%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-7.35%

-39.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

13.72%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и AUMI

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

17.47%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

40.45%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

49.48%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

42.24%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

42.24%

+0.21%

Сравнение комиссий SLVP и AUMI

SLVP берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и AUMI

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности AUMI в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SLVP and AUMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to AUMI (17.47%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs AUMI's -39.28%.

On 1-year performance, SLVP leads with 81.81% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 81.81% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for SLVP.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.98% for AUMI.

SLVP is categorized as Silver, while AUMI is Gold. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.35% for AUMI.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор