PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с SILJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 11.82%/yr vs 9.81%/yr for SILJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции SGDJ превзошли акции SILJ по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.81% соответственно.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

SILJ

1 день
0.41%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.05%
6 месяцев
17.56%
1 год
109.13%
3 года*
47.92%
5 лет*
13.22%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		7.05%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Correlation

The correlation between SGDJ and SILJ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.87

The correlation between SGDJ and SILJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDJ и SILJ

Секторы
SGDJ
SILJ

Сырьевые материалы

100.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

SILJ
0.0%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

SILJ

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

SILJ
0.2%

Энергетика

SGDJ

-

SILJ

-

Финансовые услуги

SGDJ

-

SILJ
0.3%

Здравоохранение

SGDJ

-

SILJ

-

Промышленность

SGDJ

-

SILJ

-

Недвижимость

SGDJ

-

SILJ

-

Технологии

SGDJ

-

SILJ

-

Коммунальные услуги

SGDJ

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

SGDJ vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.00

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.32

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.16

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

7.73

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.09

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и SILJ

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-79.04%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-34.71%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-34.71%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

-55.47%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-70.06%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-26.50%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-41.43%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

14.16%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и SILJ

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 13.16%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

18.66%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

45.24%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

54.90%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

44.33%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

46.23%

-5.50%

Сравнение комиссий SGDJ и SILJ

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и SILJ

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SILJ в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.87%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and SILJ have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.66%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs SILJ's -79.04%.

On 10-year performance, SGDJ leads with 11.82% vs 9.81% for SILJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SGDJ has performed better with a 11.82% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.87% for SILJ.

SGDJ is categorized as Materials, while SILJ is Silver. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор