PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGDJ с SILJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).

SGDJ и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGDJ и SILJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		4.90%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		10.63%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-23.21%33.00%57.06%-27.95%-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDJ имеют среднегодовую доходность 15.19%, а акции SILJ немного впереди с 15.29%.

SGDJ

1 день
-1.89%
1 месяц
-15.00%
С начала года
4.90%
6 месяцев
29.91%
1 год
128.86%
3 года*
45.74%
5 лет*
21.24%
10 лет*
15.19%

SILJ

1 день
-0.65%
1 месяц
-15.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
35.47%
1 год
160.10%
3 года*
43.71%
5 лет*
17.39%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVV
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Сравнение комиссий SGDJ и SILJ

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

SGDJ vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJSILJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

2.93

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.94

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

4.65

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

15.58

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.93

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.40

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между SGDJ и SILJ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и SILJ

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности SILJ в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.98%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.81%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и SILJ

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SILJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SGDJSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-79.04%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-34.71%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.82%

-56.09%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-70.06%

+10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.52%

-24.04%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.33%

-41.66%

+15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

10.36%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и SILJ

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 18.63%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 19.98%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGDJSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

19.98%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.15%

46.92%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

55.02%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.92%

44.04%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

46.60%

-5.35%