Сравнение GDX с AUMI
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both Gold funds - GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index while AUMI tracks the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GDX returned 48.02% vs 38.17% for AUMI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GDX charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности GDX и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDX и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.21% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
Correlation
The correlation between GDX and AUMI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between GDX and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. AUMI — Ранг доходности на риск
GDX
AUMI
Сравнение GDX c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 2.81 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и AUMI
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -39.28% | -41.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -39.28% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -33.51% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -7.35% | -33.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | 13.72% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и AUMI
VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеют волатильность 17.20% и 17.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 17.47% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.15% | 40.45% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.89% | 49.48% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.74% | 42.24% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.34% | 42.24% | -4.90% |
Сравнение комиссий GDX и AUMI
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и AUMI
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности AUMI в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GDX and AUMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUMI has higher volatility (17.47%) compared to GDX (17.20%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs AUMI's -39.28%.
On 1-year performance, GDX leads with 48.02% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 48.02% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
AUMI has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.79% for GDX.
GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: VanEck and Themes. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.35% for AUMI.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор