PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDT с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDT с AUMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, FDT returned 50.01% vs 38.17% for AUMI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDT charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности FDT и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDT показывает доходность 23.23%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -11.62%.

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDT и AUMI

2026 (YTD)202520242023
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%4.33%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between FDT and AUMI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.52

The correlation between FDT and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDT и AUMI

Секторы
FDT
AUMI

Промышленность

32.4%

-

Технологии

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.4%
99.3%

Энергетика

7.9%

-

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Промышленность

FDT
32.4%
AUMI

-

Технологии

FDT
12.1%
AUMI

-

Потребительский циклический сектор

FDT
11.9%
AUMI

-

Финансовые услуги

FDT
9.9%
AUMI

-

Сырьевые материалы

FDT
9.4%
AUMI
99.3%

Энергетика

FDT
7.9%
AUMI

-

Недвижимость

FDT
5.0%
AUMI

-

Коммунальные услуги

FDT
4.8%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

FDT
2.8%
AUMI
0.2%

Потребительский защитный сектор

FDT
2.5%
AUMI

-

Здравоохранение

FDT
1.3%
AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN

Доходность на риск

FDT vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDT c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDTAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.78

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.24

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

0.98

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

2.81

+11.21

FDT vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDT на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа AUMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDT и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDT и AUMI

Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDTAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.10%

-39.28%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-39.28%

+25.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-33.51%

+30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.35%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

13.72%

-10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDT и AUMI

Текущая волатильность для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) составляет 8.93%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что FDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDTAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

17.47%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

40.45%

-23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

49.48%

-29.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

42.24%

-23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

42.24%

-23.62%

Сравнение комиссий FDT и AUMI

FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDT и AUMI

Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности AUMI в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Часто задаваемые вопросы

FDT and AUMI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (17.47%) compared to FDT (8.93%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs AUMI's -39.28%.

On 1-year performance, FDT leads with 50.01% vs 38.17% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDT has performed better with a 50.01% return vs 38.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.98% for AUMI.

FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AUMI is Gold. FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.35% for AUMI.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDT и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор