PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с FDT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 10.80%/yr vs 11.17%/yr for FDT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 23.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGDJ имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции FDT немного впереди с 11.17%.

SGDJ

1 день
2.43%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.07%
1 год
66.21%
3 года*
47.78%
5 лет*
15.18%
10 лет*
10.80%

FDT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.96%
С начала года
23.23%
6 месяцев
24.33%
1 год
50.01%
3 года*
27.84%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-5.68%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		23.23%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between SGDJ and FDT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.36

Over the past year, SGDJ and FDT have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SGDJ и FDT

Секторы
SGDJ
FDT

Сырьевые материалы

100.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

7.9%

Финансовые услуги

-

9.9%

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

32.4%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
FDT
9.4%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

FDT
2.8%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

FDT
11.9%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

FDT
2.5%

Энергетика

SGDJ

-

FDT
7.9%

Финансовые услуги

SGDJ

-

FDT
9.9%

Здравоохранение

SGDJ

-

FDT
1.3%

Промышленность

SGDJ

-

FDT
32.4%

Недвижимость

SGDJ

-

FDT
5.0%

Технологии

SGDJ

-

FDT
12.1%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

FDT
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с FDT:
FDT с VEAFDT с FIDZXFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

SGDJ vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJFDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.54

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.27

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.70

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

14.01

-8.97

SGDJ vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и FDT

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-46.10%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-13.41%

-23.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-14.29%

-22.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.68%

-32.80%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-46.10%

-13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

-3.37%

-27.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-10.76%

-15.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

3.54%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и FDT

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

8.93%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.94%

17.27%

+24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.96%

19.59%

+30.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.69%

18.46%

+22.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

18.62%

+22.30%

Сравнение комиссий SGDJ и FDT

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и FDT

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности FDT в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.89%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.88%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and FDT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (17.17%) compared to FDT (8.93%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs FDT's -46.10%.

On 10-year performance, FDT leads with 11.17% vs 10.80% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDT has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDT has performed better with a 11.17% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 2.89% for FDT.

SGDJ is categorized as Materials, while FDT is Foreign Large Cap Equities. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: Sprott and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.80% for FDT.

FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор