PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с UIVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с UIVM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and UIVM (VictoryShares International Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while UIVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SGDJ returned 15.18%/yr vs 11.89%/yr for UIVM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for UIVM.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и UIVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у UIVM с доходностью 15.12%.

SGDJ

1 день
2.43%
1 месяц
-17.01%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-2.07%
1 год
66.21%
3 года*
47.78%
5 лет*
15.18%
10 лет*
10.80%

UIVM

1 день
0.32%
1 месяц
0.05%
С начала года
15.12%
6 месяцев
17.12%
1 год
33.17%
3 года*
24.11%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и UIVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		-5.68%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%1.41%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		15.12%45.47%5.23%16.79%-13.31%11.85%0.76%15.29%-17.41%2.36%

Correlation

The correlation between SGDJ and UIVM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.39

The correlation between SGDJ and UIVM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SGDJ и UIVM

Секторы
SGDJ
UIVM

Сырьевые материалы

100.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

30.0%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
UIVM
5.6%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

UIVM
3.0%

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

UIVM
8.4%

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

UIVM
5.8%

Энергетика

SGDJ

-

UIVM
4.3%

Финансовые услуги

SGDJ

-

UIVM
30.0%

Здравоохранение

SGDJ

-

UIVM
5.5%

Промышленность

SGDJ

-

UIVM
21.3%

Недвижимость

SGDJ

-

UIVM
4.4%

Технологии

SGDJ

-

UIVM
6.6%

Коммунальные услуги

SGDJ

-

UIVM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с UIVM:
UIVM с SPMOUIVM с DINTUIVM с VXUSUIVM с FIVAUIVM с DFIVUIVM с JIREUIVM с DDWM

Доходность на риск

SGDJ vs. UIVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UIVM
Ранг доходности на риск UIVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIVM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIVM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIVM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIVM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c UIVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDJUIVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.13

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.96

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.95

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

10.70

-5.66

SGDJ vs. UIVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа UIVM равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и UIVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и UIVM

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки UIVM в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и UIVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJUIVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-42.73%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.84%

-11.02%

-25.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-11.69%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.68%

-28.27%

-25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.23%

-0.74%

-30.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-9.68%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.57%

3.03%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и UIVM

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с VictoryShares International Value Momentum ETF (UIVM) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJUIVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

6.01%

+11.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.94%

13.25%

+28.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.96%

15.25%

+34.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.69%

15.57%

+25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

17.25%

+23.67%

Сравнение комиссий SGDJ и UIVM

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии UIVM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и UIVM

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности UIVM в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.88%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
UIVM
VictoryShares International Value Momentum ETF		3.02%3.70%5.09%4.35%3.03%3.48%1.63%3.49%2.78%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and UIVM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (17.17%) compared to UIVM (6.01%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs UIVM's -42.73%.

On 5-year performance, SGDJ leads with 15.18% vs 11.89% for UIVM. On fees, UIVM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UIVM has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGDJ has performed better with a 15.18% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UIVM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 3.02% for UIVM.

SGDJ is categorized as Materials, while UIVM is Momentum. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while UIVM tracks Nasdaq Victory International Value Momentum Index. They also come from different issuers: Sprott and Victory Capital. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.35% for UIVM.

UIVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и UIVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор