PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с MOOD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. GOEX is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, GOEX returned 44.52%/yr vs 20.20%/yr for MOOD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.12%.

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-4.70%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%

Correlation

The correlation between GOEX and MOOD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.60

The correlation between GOEX and MOOD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GOEX и MOOD

Секторы
GOEX
MOOD

Сырьевые материалы

96.2%
4.4%

Промышленность

0.1%
13.0%

Коммуникационные услуги

-

7.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

16.2%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

28.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

GOEX
96.2%
MOOD
4.4%

Промышленность

GOEX
0.1%
MOOD
13.0%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

MOOD
7.1%

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

MOOD
9.0%

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

MOOD
4.6%

Энергетика

GOEX

-

MOOD
3.6%

Финансовые услуги

GOEX

-

MOOD
16.2%

Здравоохранение

GOEX

-

MOOD
8.7%

Недвижимость

GOEX

-

MOOD
2.6%

Технологии

GOEX

-

MOOD
28.0%

Коммунальные услуги

GOEX

-

MOOD
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL

Доходность на риск

GOEX vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.32

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.76

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.46

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

10.68

-6.89

GOEX vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и MOOD

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-14.34%

-74.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-9.71%

-29.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-9.71%

-29.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.91%

-0.86%

-33.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-2.32%

-61.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

3.14%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и MOOD

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

4.19%

+12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.66%

12.73%

+28.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.58%

14.49%

+36.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.35%

12.13%

+27.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

12.13%

+27.99%

Сравнение комиссий GOEX и MOOD

GOEX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и MOOD

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and MOOD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (17.04%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, GOEX leads with 44.52% vs 20.20% for MOOD. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GOEX has performed better with a 44.52% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

GOEX has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.35% for MOOD.

GOEX is categorized as Materials, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Global X and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор