PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с IDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 12.61%/yr vs 10.92%/yr for IDV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции GOEX превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 12.61% против 10.92% соответственно.

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between GOEX and IDV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2010 г.

0.35

The correlation between GOEX and IDV shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GOEX и IDV

Секторы
GOEX
IDV

Сырьевые материалы

96.2%
6.3%

Промышленность

0.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

14.8%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

11.5%

Сырьевые материалы

GOEX
96.2%
IDV
6.3%

Промышленность

GOEX
0.1%
IDV
6.9%

Коммуникационные услуги

GOEX

-

IDV
9.9%

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

IDV
9.9%

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

IDV
7.2%

Энергетика

GOEX

-

IDV
14.8%

Финансовые услуги

GOEX

-

IDV
30.6%

Здравоохранение

GOEX

-

IDV

-

Недвижимость

GOEX

-

IDV
2.3%

Технологии

GOEX

-

IDV
0.9%

Коммунальные услуги

GOEX

-

IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

GOEX vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.69

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.52

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

4.13

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

15.32

-11.53

GOEX vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и IDV

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-70.14%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-8.52%

-31.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-11.86%

-27.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-29.19%

-17.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-42.50%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.91%

-1.70%

-32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-15.38%

-48.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

2.30%

+12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и IDV

Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что GOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

4.24%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.66%

10.88%

+30.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.58%

13.10%

+37.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.35%

15.58%

+23.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

17.92%

+22.20%

Сравнение комиссий GOEX и IDV

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и IDV

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

GOEX and IDV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOEX has higher volatility (17.04%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, GOEX leads with 12.61% vs 10.92% for IDV. On fees, IDV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GOEX has performed better with a 12.61% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.32% for GOEX.

GOEX is categorized as Materials, while IDV is Global Equities. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор