Сравнение MOOD с GDX
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. MOOD is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 38.96%/yr for GDX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%.
MOOD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.12%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам MOOD и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.12% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -4.28% |
Correlation
The correlation between MOOD and GDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.59 |
The correlation between MOOD and GDX shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. GDX — Ранг доходности на риск
MOOD
GDX
Сравнение MOOD c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.40 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 3.87 | +6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и GDX
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -80.34% | +66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -36.28% | +26.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -36.28% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -30.91% | +30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -40.41% | +38.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 13.11% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и GDX
Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 17.20% | -13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 39.15% | -26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 46.89% | -32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 36.74% | -24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 37.34% | -25.21% |
Сравнение комиссий MOOD и GDX
MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и GDX
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GDX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and GDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs GDX's -80.34%.
On 3-year performance, GDX leads with 38.96% vs 20.20% for MOOD. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 38.96% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.
GDX has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.35% for MOOD.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while GDX is Gold. They also come from different issuers: Relative Sentiment and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.51% for GDX.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор