PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с IDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs 36.40% for IDV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 13.60%.

AUMI

1 день
2.52%
1 месяц
-17.27%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-9.97%
1 год
38.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDV

1 день
0.31%
1 месяц
-0.98%
С начала года
13.60%
6 месяцев
15.83%
1 год
36.40%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.17%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и IDV

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-11.62%164.18%30.61%10.23%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		13.60%52.16%4.00%5.73%

Correlation

The correlation between AUMI and IDV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов AUMI и IDV

Секторы
AUMI
IDV

Сырьевые материалы

99.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

0.2%
9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.2%

Энергетика

-

14.8%

Финансовые услуги

-

30.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

11.5%

Сырьевые материалы

AUMI
99.3%
IDV
6.3%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
IDV
9.9%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

IDV
9.9%

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

IDV
7.2%

Энергетика

AUMI

-

IDV
14.8%

Финансовые услуги

AUMI

-

IDV
30.6%

Здравоохранение

AUMI

-

IDV

-

Промышленность

AUMI

-

IDV
6.9%

Недвижимость

AUMI

-

IDV
2.3%

Технологии

AUMI

-

IDV
0.9%

Коммунальные услуги

AUMI

-

IDV
11.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с GDMN
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

AUMI vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMIIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.69

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.52

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.13

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

15.32

-12.51

AUMI vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMI и IDV

Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-70.14%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.28%

-8.52%

-30.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.51%

-1.70%

-31.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-15.38%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

2.30%

+11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и IDV

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

4.24%

+13.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

10.88%

+29.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.48%

13.10%

+36.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

15.58%

+26.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.24%

17.92%

+24.32%

Сравнение комиссий AUMI и IDV

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и IDV

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IDV в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.98%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.40%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and IDV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (17.47%) compared to IDV (4.24%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs IDV's -70.14%.

On 1-year performance, AUMI leads with 38.17% vs 36.40% for IDV. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 38.17% return vs 36.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.98% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while IDV is Global Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор