PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOEX с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOEX с SLVP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GOEX (Global X Gold Explorers ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - GOEX is a Materials fund tracking the Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GOEX returned 12.61%/yr vs 12.67%/yr for SLVP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GOEX charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности GOEX и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOEX показывает доходность -10.45%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью -5.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOEX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции SLVP немного впереди с 12.67%.

GOEX

1 день
3.21%
1 месяц
-17.89%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-9.61%
1 год
52.15%
3 года*
44.52%
5 лет*
17.19%
10 лет*
12.61%

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOEX и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		-10.45%179.50%19.38%1.99%-14.63%-14.45%34.98%36.73%-14.84%12.61%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between GOEX and SLVP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.85

The correlation between GOEX and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GOEX и SLVP

Секторы
GOEX
SLVP

Сырьевые материалы

96.2%
99.6%

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GOEX
96.2%
SLVP
99.6%

Промышленность

GOEX
0.1%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

GOEX

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

GOEX

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

GOEX

-

SLVP

-

Энергетика

GOEX

-

SLVP

-

Финансовые услуги

GOEX

-

SLVP
0.0%

Здравоохранение

GOEX

-

SLVP

-

Недвижимость

GOEX

-

SLVP

-

Технологии

GOEX

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

GOEX

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Explorers ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с GOEX:
GOEX с GLDGOEX с SILGOEX с RINGGOEX с XMEGOEX с COPXGOEX с URAGOEX с IAU
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

GOEX vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEX
Ранг доходности на риск GOEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOEX c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOEXSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.54

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.95

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.21

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.79

5.86

-2.07

GOEX vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOEX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOEX и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOEX и SLVP

Максимальная просадка GOEX за все время составила -88.83%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOEX и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOEXSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.83%

-80.47%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-38.06%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.64%

-38.06%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-53.17%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.66%

-62.03%

+8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.91%

-31.74%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.52%

-46.78%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.30%

14.31%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GOEX и SLVP

Текущая волатильность для Global X Gold Explorers ETF (GOEX) составляет 17.04%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что GOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOEXSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.04%

19.61%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.66%

45.17%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.58%

54.53%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.35%

43.15%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.12%

42.45%

-2.33%

Сравнение комиссий GOEX и SLVP

GOEX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEX и SLVP

Дивидендная доходность GOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SLVP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOEX
Global X Gold Explorers ETF		2.32%2.08%2.46%0.05%1.04%2.35%2.62%1.60%0.00%0.00%38.91%11.70%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GOEX and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to GOEX (17.04%). In terms of maximum drawdown, GOEX dropped -88.83% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 12.67% vs 12.61% for GOEX. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 17.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 12.67% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for GOEX.

GOEX has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.88% for SLVP.

GOEX is categorized as Materials, while SLVP is Silver. GOEX tracks Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for GOEX and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOEX и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор