PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с MOOD

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. EMDM is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 28.82%/yr vs 19.89%/yr for MOOD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMDM charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 12.64%.

EMDM

1 день
-6.87%
1 месяц
-4.95%
С начала года
28.07%
6 месяцев
33.77%
1 год
73.29%
3 года*
28.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и MOOD

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		28.07%59.68%-4.93%14.21%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%6.84%

Correlation

The correlation between EMDM and MOOD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.76

The correlation between EMDM and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и MOOD

Секторы
EMDM
MOOD

Технологии

32.1%
27.6%

Финансовые услуги

27.2%
15.7%

Сырьевые материалы

15.1%
4.4%

Энергетика

6.3%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Промышленность

3.3%
12.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.7%

Здравоохранение

0.5%
8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

EMDM
32.1%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
MOOD
15.7%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
MOOD
4.4%

Энергетика

EMDM
6.3%
MOOD
3.7%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
MOOD
9.5%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
MOOD
7.9%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
MOOD
5.1%

Промышленность

EMDM
3.3%
MOOD
12.6%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
MOOD
2.7%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
MOOD
8.4%

Недвижимость

EMDM

-

MOOD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

EMDM vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
2.34

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.76

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.45

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.41

10.67

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOOD равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

2.34

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EMDM и MOOD

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-14.34%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-9.71%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-9.71%

-9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-2.14%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-2.32%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.13%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и MOOD

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

3.59%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

12.55%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

14.33%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

12.10%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

12.10%

+8.05%

Сравнение комиссий EMDM и MOOD

EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и MOOD

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.79%3.57%5.87%2.16%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and MOOD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (11.28%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, EMDM leads with 28.82% vs 19.89% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 28.82% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.36% for MOOD.

EMDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.75% for EMDM and 0.68% for MOOD.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор