Сравнение AUMI с GDX
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds - AUMI tracks the Solactive Global Pure Gold Miners Index while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 53.02% vs 49.29% for GDX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -2.44%.
AUMI
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -15.63%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- 53.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.09%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $221.26K | $214.74K | $367.96K | |
| $1.47B | $1.40B | $1.77B |
Сравнение доходности по годам AUMI и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -5.69% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.21% |
Correlation
The correlation between AUMI and GDX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between AUMI and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. GDX — Ранг доходности на риск
AUMI
GDX
Сравнение AUMI c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 2.70 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и GDX
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -80.34% | +40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.84% | -38.93% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.04% | -27.76% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -40.37% | +31.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 18.30% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и GDX
Themes Gold Miners ETF (AUMI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 13.56% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 13.71% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 38.25% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.20% | 48.91% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 37.41% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.63% | 37.42% | +5.21% |
Сравнение комиссий AUMI и GDX
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и GDX
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности GDX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.92% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AUMI and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDX has higher volatility (13.71%) compared to AUMI (13.56%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.84% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, AUMI leads with 53.02% vs 49.29% for GDX. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 53.02% return vs 49.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
AUMI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.76% for GDX.
AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Themes and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.51% for GDX.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор