Сравнение SGDJ с GOEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX).
SGDJ и GOEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. GOEX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return. Фонд был запущен 3 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGDJ и GOEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGDJ и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 6.92% | 174.44% | 19.35% | 6.66% | -27.60% | -15.12% | 47.91% | 37.00% | -25.63% | 5.94% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 10.58% | 179.50% | 19.38% | 1.99% | -14.63% | -14.45% | 34.98% | 36.73% | -14.84% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SGDJ показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у GOEX с доходностью 10.58%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям GOEX по среднегодовой доходности: 15.04% против 20.19% соответственно.
SGDJ
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 31.71%
- 1 год
- 132.50%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 15.04%
GOEX
- 1 день
- 5.30%
- 1 месяц
- -18.39%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 31.90%
- 1 год
- 142.11%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 20.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGDJ и GOEX
SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GOEX в 0.65%.
Доходность на риск
SGDJ vs. GOEX — Ранг доходности на риск
SGDJ
GOEX
Сравнение SGDJ c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGDJ | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | 2.83 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.88 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.25 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.05 | 14.99 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGDJ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.04 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SGDJ и GOEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGDJ и GOEX
Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности GOEX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 7.83% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 1.88% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Просадки
Сравнение просадок SGDJ и GOEX
Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и GOEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGDJ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -88.83% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.22% | -32.78% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.82% | -47.16% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.27% | -53.66% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -18.39% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.33% | -64.05% | +37.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 9.30% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGDJ и GOEX
Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеют волатильность 18.92% и 18.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGDJ | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 18.88% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.20% | 42.54% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.65% | 50.49% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 38.58% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 40.49% | +0.76% |