PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с SGDM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWP returned 12.33%/yr vs 11.84%/yr for SGDM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWP и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью -4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWP имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции SGDM немного отстают с 11.84%.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

SGDM

1 день
3.49%
1 месяц
-14.98%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.02%
1 год
43.72%
3 года*
37.20%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-4.58%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%10.46%

Correlation

The correlation between EWP and SGDM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.21

The correlation between EWP and SGDM shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWP и SGDM

Секторы
EWP
SGDM

Финансовые услуги

42.4%

-

Коммунальные услуги

21.4%

-

Промышленность

16.3%

-

Технологии

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Энергетика

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

EWP
42.4%
SGDM

-

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
SGDM

-

Промышленность

EWP
16.3%
SGDM

-

Технологии

EWP
5.6%
SGDM

-

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
SGDM

-

Энергетика

EWP
4.1%
SGDM

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
SGDM

-

Недвижимость

EWP
2.8%
SGDM

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
SGDM

-

Сырьевые материалы

EWP

-

SGDM
100.0%

Потребительский защитный сектор

EWP

-

SGDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Доходность на риск

EWP vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPSGDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.01

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.42

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

1.30

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

3.60

+7.91

EWP vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа SGDM равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и SGDM

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и SGDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-54.95%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-35.96%

+24.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-35.96%

+23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-45.06%

+11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-49.69%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.31%

+30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-25.46%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

12.93%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и SGDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Spain ETF (EWP) составляет 6.21%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что EWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

16.53%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

38.64%

-22.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

46.24%

-27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

36.11%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

36.97%

-14.75%

Сравнение комиссий EWP и SGDM

И EWP, и SGDM имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и SGDM

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SGDM в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.09%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

EWP and SGDM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDM has higher volatility (16.53%) compared to EWP (6.21%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs SGDM's -54.95%.

On 10-year performance, EWP leads with 12.33% vs 11.84% for SGDM. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 12.33% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP and SGDM have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.09% for SGDM.

EWP is categorized as Europe Equities, while SGDM is Materials. EWP tracks MSCI Spain Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и SGDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор