Сравнение GDX с SLVP
GDX (VanEck Gold Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 12.36%/yr vs 11.46%/yr for SLVP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GDX charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности GDX и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GDX показывает доходность -9.46%, а SLVP немного ниже – -9.48%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 12.36% против 11.46% соответственно.
GDX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- 39.25%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 12.36%
SLVP
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 78.29%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам GDX и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -9.46% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -9.48% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -18.06% | -23.53% | 56.45% | 37.71% | -22.10% | 4.53% |
Correlation
The correlation between GDX and SLVP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.87 |
The correlation between GDX and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. SLVP — Ранг доходности на риск
GDX
SLVP
Сравнение GDX c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDX | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.07 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 5.23 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDX и SLVP
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | -80.47% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -38.06% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -38.06% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -48.01% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -62.03% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.96% | -34.70% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.40% | -46.75% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 15.00% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и SLVP
Текущая волатильность для VanEck Gold Miners ETF (GDX) составляет 17.61%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.48%. Это указывает на то, что GDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 19.48% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 45.96% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 55.40% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.89% | 43.31% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 42.55% | -5.18% |
Сравнение комиссий GDX и SLVP
GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDX и SLVP
Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SLVP в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.82% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 2.28% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GDX and SLVP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SLVP has higher volatility (19.48%) compared to GDX (17.61%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs SLVP's -80.47%.
On 10-year performance, GDX leads with 12.36% vs 11.46% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 17.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 12.36% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
SLVP has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.82% for GDX.
GDX is categorized as Gold, while SLVP is Silver. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.39% for SLVP.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDX и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор