PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с AUMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both Gold funds - SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index while AUMI tracks the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SGDM returned 40.99% vs 42.05% for AUMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -15.98%.

SGDM

1 день
1.63%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-14.67%
1 год
40.99%
3 года*
36.05%
5 лет*
18.40%
10 лет*
10.39%

AUMI

1 день
1.61%
1 месяц
-15.18%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-19.26%
1 год
42.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и AUMI

2026 (YTD)202520242023
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		-10.21%153.46%12.14%8.33%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-15.98%164.18%30.61%10.23%

Correlation

The correlation between SGDM and AUMI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between SGDM and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDM и AUMI

Секторы
SGDM
AUMI

Сырьевые материалы

99.5%
99.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
99.5%
AUMI
99.3%

Финансовые услуги

SGDM
0.2%
AUMI

-

Коммуникационные услуги

SGDM

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

AUMI

-

Энергетика

SGDM

-

AUMI

-

Здравоохранение

SGDM

-

AUMI

-

Промышленность

SGDM

-

AUMI

-

Недвижимость

SGDM

-

AUMI

-

Технологии

SGDM

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

SGDM vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGDMAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.84

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.31

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

2.88

+0.07

SGDM vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGDM и AUMI

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки AUMI в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-39.28%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.96%

-39.28%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.42%

-36.79%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-7.67%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.96%

14.66%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и AUMI

Текущая волатильность для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) составляет 17.03%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что SGDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

18.16%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.57%

41.35%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.14%

50.36%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.31%

42.51%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.03%

42.51%

-5.48%

Сравнение комиссий SGDM и AUMI

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и AUMI

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности AUMI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.03%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.16%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SGDM and AUMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AUMI has higher volatility (18.16%) compared to SGDM (17.03%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs AUMI's -39.28%.

On 1-year performance, AUMI leads with 42.05% vs 40.99% for SGDM. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SGDM has been the lower-risk option at 17.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 42.05% return vs 40.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SGDM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.03% for AUMI.

SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.35% for AUMI.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор