PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDM с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDM с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDM (Sprott Gold Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SGDM returned 59.22% vs 49.68% for AUMI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SGDM charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности SGDM и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDM показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

SGDM

1 день
1.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
8.86%
1 год
59.22%
3 года*
39.67%
5 лет*
19.03%
10 лет*
12.76%

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDM и AUMI

2026 (YTD)202520242023
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		3.12%153.46%12.14%1.64%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between SGDM and AUMI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between SGDM and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDM и AUMI

Секторы
SGDM
AUMI

Сырьевые материалы

100.0%
99.5%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDM
100.0%
AUMI
99.5%

Коммуникационные услуги

SGDM

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

SGDM

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

SGDM

-

AUMI

-

Энергетика

SGDM

-

AUMI

-

Финансовые услуги

SGDM

-

AUMI

-

Здравоохранение

SGDM

-

AUMI

-

Промышленность

SGDM

-

AUMI

-

Недвижимость

SGDM

-

AUMI

-

Технологии

SGDM

-

AUMI

-

Коммунальные услуги

SGDM

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Gold Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

SGDM vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDM c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDMAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.04

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
1.50

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.57

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

3.96

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDM vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDM на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDM и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDMAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.57

-1.30

Просадки

Сравнение просадок SGDM и AUMI

Максимальная просадка SGDM за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDM и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDMAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-31.88%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-31.88%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-28.44%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.46%

-7.09%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.94%

12.59%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDM и AUMI

Sprott Gold Miners ETF (SGDM) и Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеют волатильность 14.53% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDMAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

14.48%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

38.52%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.86%

47.95%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

41.54%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.81%

41.54%

-4.73%

Сравнение комиссий SGDM и AUMI

SGDM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDM и AUMI

Дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		1.01%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SGDM and AUMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGDM has higher volatility (14.53%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, SGDM dropped -54.95% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, SGDM leads with 59.22% vs 49.68% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGDM has performed better with a 59.22% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.

SGDM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.91% for AUMI.

SGDM is categorized as Materials, while AUMI is Gold. SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.50% for SGDM and 0.35% for AUMI.

SGDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDM и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор