PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с SLVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGDJ returned 11.82%/yr vs 13.62%/yr for SLVP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SGDJ показывает доходность 2.34%, а SLVP немного выше – 2.45%. За последние 10 лет акции SGDJ уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 11.82% против 13.62% соответственно.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

SLVP

1 день
0.20%
1 месяц
2.12%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.44%
1 год
109.88%
3 года*
51.92%
5 лет*
16.01%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.45%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between SGDJ and SLVP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.87

The correlation between SGDJ and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SGDJ и SLVP

Секторы
SGDJ
SLVP

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SGDJ
100.0%
SLVP
100.0%

Коммуникационные услуги

SGDJ

-

SLVP

-

Потребительский циклический сектор

SGDJ

-

SLVP

-

Потребительский защитный сектор

SGDJ

-

SLVP

-

Энергетика

SGDJ

-

SLVP

-

Финансовые услуги

SGDJ

-

SLVP

-

Здравоохранение

SGDJ

-

SLVP

-

Промышленность

SGDJ

-

SLVP

-

Недвижимость

SGDJ

-

SLVP

-

Технологии

SGDJ

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

SGDJ

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

SGDJ vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.08

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.38

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.29

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

8.30

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.38

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.09

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и SLVP

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-80.47%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-33.57%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-33.57%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

-54.78%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

-62.03%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-26.10%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-46.81%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

13.28%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и SLVP

Текущая волатильность для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) составляет 13.16%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

17.58%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

43.21%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

53.05%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

42.75%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

42.24%

-1.51%

Сравнение комиссий SGDJ и SLVP

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и SLVP

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and SLVP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (17.58%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, SLVP leads with 13.62% vs 11.82% for SGDJ. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLVP has performed better with a 13.62% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 1.74% for SLVP.

SGDJ is categorized as Materials, while SLVP is Silver. SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор